![book](Okladki/ISBN/8388/8388840118.jpg)
![book](Okladki/ISBN/8388/8388840118.jpg)
Bankowość : podręcznik akademicki
"Bankowość. Podręcznik akademicki" jest dziełem pracowników naukowych Katedry Bankowości Szkoły GłÃ³wnej Handlowej w Warszawie. Przedstawia całokształt problemów związanych z funkcjonowaniem nowoczesnych banków w gospodarce rynkowej. Obejmuje wiadomości zarówno o warunkach, w których działają banki komercyjne, jak i o zarządzaniu bankiem (bank management). Uwzględnia specyfikę rozwoju bankowości w
Polsce, a także nowe rozwiązania stosowane w krajach wysoko rozwiniętych (m.in. instrumenty pochodne, wewnętrzne modele oparte na szacowaniu value at risk, bankowość elektroniczną).Książka składa się z czterech części. W pierwszej przedmiotem analizy jest system bankowy oraz jego relacje z otoczeniem. W części drugiej omówiono operacje bankowe. Część trzecia poświęcona jest zagadnieniom organizacji i zarządzania bankiem komercyjnym, czwarta - obszernie prezentuje tematykę zarządzania ryzykiem. Na zakończenie podano obszerną bibliografię publikacji związanych z poruszaną w podręczniku problematyką oraz indeks rzeczowy, który ułatwi Czytelni-kom wyszukiwanie głÃ³wnych pojęć i terminów.Podręcznik adresowany jest do wszystkich, którzy chcą pogłębiać wiedzę o przedsiębiorstwie bankowym, a zwłaszcza pracowników banków oraz studentów uczelni ekonomicznych.
Zobacz pełny opisOdpowiedzialność: | praca pod red. Władysława L. Jaworskiego i Zofii Zawadzkiej ; aut. Ireneusz Badowski [et al.]. |
Hasła: | Banki Podręczniki akademickie |
Adres wydawniczy: | Warszawa : Wydawnictwo "Poltext", [2010]. |
Wydanie: | Wyd. 2, zaktualiz. i rozszerz. |
Opis fizyczny: | 949 s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm. |
Uwagi: | Bibliogr. s. 921-925. Indeks. |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
- Spis treści:
- Wstęp
- Część I
- System bankowy i jego otoczenie
- 1. Bank i system bankowy (Władysław L. Jaworski)
- 1.1. Bank
- 1.1.1. Definicje banku
- 1.1.2. Rola banku
- 1.1.3. Rola banku jako pośrednika finansowego
- 1.2. Konkurencja między bankami
- 1.3. Modele sektora bankowego
- 1.3.1. Ewolucja modeli sektora bankowego
- 1.3.2. Prywatyzacja banków
- 1.3.3. Konsolidacja banków
- 1.3.4. Ekspansja kapitału zagranicznego
- 1.4. System bankowy
- 1.4.1. Kształtowanie systemu bankowego
- 1.4.2. Rodzaje banków
- 1.5. Państwo a system bankowy
- 1.5.1. Pomoc dla banków zagrożonych upadłością
- 1.5.2. Nadzór bankowy
- 1.5.3. Gwarantowanie depozytów
- 1.6. System bankowy w Polsce
- 1.6.1. Dostosowanie systemu bankowego do potrzeb gospodarki rynkowej
- 1.6.2. Kapitał zagraniczny w bankach w Polsce
- 1.6.3. Europejski Bank Centralny
- * 2. Zmiany w bankowości światowej (Zofia Zawadzka)
- 2.1. Najważniejsze przemiany wpływające na działalność banków
- 2.2. Zmiany w popycie na usługi bankowe
- 2.2.1. Zmiany w zachowaniu klientów
- 2.2.2. Zmiany w popycie na usługi dla klientów indywidualnych
- 2.2.3. Zmiany w popycie na usługi dla klientów korporacyjnych
- 2.3. Rozwój regulacji prawnych i nowe podejście do kwestii nadzoru bankowego
- 2.3.1. Nowa koncepcja nadzoru
- 2.3.2. Nadzór w Unii Europejskiej
- 2.4. Wpływ przemian w otoczeniu na działalność banków
- 2.5. Nowe strategie działania banków
- * 3. Kreacja pieniądza w systemie bankowym (Andrzej Kaźmierczak)
- 3.1. Rozwój bankowości centralnej
- 3.2. Funkcje banku centralnego
- 3.3. Emisja pieniądza
- 3.3.1. Emisja pieniądza bankowego
- 3.3.2. Czynniki wpływające na podaż pieniądza bankowego
- 3.3.3. Wpływ banku centralnego na rezerwy banków komercyjnych
- 3.3.4. Pojęcie podaży pieniądza
- * 4. Instrumenty i realizacja polityki pieniężnej (Andrzej Kaźmierczak)
- 4.1. Instrumenty polityki pieniężnej
- 4.1.1. Polityka rezerw obowiązkowych
- 4.1.2. Kredyty refinansowe
- 4.1.3. Operacje otwartego rynku
- 4.1.4. Instrumenty sterowania bezpośredniego
- 4.2. Polityka pieniężna w gospodarce otwartej
- 4.2.1. Polityka pieniężna a kurs walutowy
- 4.2.2. Polityka pieniężna w modelu IS-LM-BP
- 4.3. Realizacja polityki pieniężnej
- 4.3.1. Drogi transmisji impulsów pieniężnych
- 4.3.2. Cele polityki pieniężnej
- 4.3.3. Podaż pieniądza a produkcja i ceny w Polsce
- 4.3.4. Polityka pieniężna NBP w 2000 r.
- * 5. Rynki finansowe (Zdzisław Fedorowicz)
- 5.1 Pojęcie i klasyfikacja rynków finansowych
- 5.2. Uczestnicy rynków finansowych
- 5.3. Rynek pieniądza
- 5.3.1. Określenie rynku pieniądza
- 5.3.2. Rynek depozytów i kredytów bankowych
- 5.3.3. Rynek lokat międzybankowych
- 5.3.4. Rynek krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
- 5.3.5. Międzynarodowe rynki pieniądza
- 5.3.6. Stopy procentowe na rynku pieniądza
- 5.4. Rynek kapitału
- 5.4.1. Segmenty rynku kapitału
- 5.4.2. Rynek depozytów i kredytów bankowych
- 5.4.3. Rynek średnio- i długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
- 5.4.4. Rynek kapitału właścicielskiego
- 5.4.5. Stopy procentowe na rynku kapitału
- * 6. Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów (Małgorzata Zaleska)
- 6.1. Stabilność systemu bankowego
- 6.1.1. Istota stabilności systemu bankowego
- 6.1.2. Przyczyny upadłości banków
- 6.1.3. Ryzyko rozprzestrzeniania się kryzysu
- 6.1.4. Skutki upadłości banków
- 6.1.5. Banki jako instytucje zaufania publicznego
- 6.1.6. Zasady TBTF i TITF
- 6.1.7. Interwencjonizm a mechanizm rynkowy
- 6.1.8. Rola instytucjonalizmu w kształtowaniu stabilności
- 6.2. Nadzór bankowy - rozwiązania systemowe
- 6.2.1. Geneza powstania instytucji nadzoru bankowego
- 6.2.2. Pojęcie i cele działania nadzoru bankowego
- 6.2.3. Miejsce instytucji nadzorczych w systemie bankowym oraz zakres ich podmiotowego oddziaływania
- 6.2.4. Przedmiotowy zakres oddziaływania nadzoru bankowego
- 6.2.5. Standardy bazylejskie w zakresie nadzorowania instytucji bankowych
- 6.3. Nadzór bankowy w Polsce
- 6.3.1. Istota nadzoru bankowego w Polsce
- 6.3.2. Miejsce i podmiotowy zasięg oddziaływania nadzoru bankowego w Polsce
- 6.3.3. Przedmiotowy zakres oddziaływania nadzoru bankowego w Polsce
- 6.4. Gwarantowanie depozytów - rozwiązania systemowe
- 6.4.1. Geneza instytucji gwarantujących depozyty
- 6.4.2. Miejsce instytucji gwarantujących depozyty w systemie ekonomiczno-instytucjonalnym oraz zasięg ich podmiotowego oddziaływania
- 6.4.3. Przedmiotowy zakres działalności instytucji gwarantujących depozyty
- 6.4.4. Międzynarodowe standardy w zakresie gwarantowania depozytów
- 6.5. Gwarantowanie depozytów w Polsce
- 6.5.1. Istota systemu gwarantowania depozytów w Polsce
- 6.5.2. Miejsce BFG w polskim systemie ekonomiczno-instytucjonalnym oraz jego podmiotowy zasięg oddziaływania
- 6.5.3. Przedmiotowy zakres działalności systemu gwarantowania w Polsce
- * Część II
- Operacje bankowe
- 1. Klasyfikacja operacji bankowych (Zbigniew Krzyżkiewicz)
- 1.1. Pojęcie operacji bankowych
- 1.2. Rodzaje operacji bankowych
- * 2. Operacje banków uniwersalnych (Zbigniew Krzyżkiewicz)
- 2.1. Kredytowanie
- 2.1.1. Rodzaje operacji kredytowych
- 2.1.2. Prawne formy zabezpieczenia zwrotu kredytów
- 2.2. Leasing
- 2.3. Gwarancje i poręczenia bankowe
- 2.4. Operacje bierne
- 2.4.1. Depozyty
- 2.4.2. Wkłady oszczędnościowe
- 2.5. Operacje na międzybankowym rynku pieniężnym
- 2.6. Bankowe domy maklerskie
- 2.7. Rachunki bankowe
- 2.7.1. Odsetki, prowizje, opłaty
- 2.7.2. Ewidencjonowanie operacji bankowych
- 2.8. Operacje płatnicze
- 2.8.1. Polecenie przelewu
- 2.8.2. Polecenie zapłaty
- 2.8.3. Czeki
- 2.8.4. Karty płatnicze
- 2.8.5. Akredytywy
- 2.8.6. Inkaso bankowe
- 2.8.7. Rozliczenia gotówkowe
- 2.8.8. Operacje kasowo-skarbcowe
- 2.8.9. Depozyty rzeczowe i sejfy
- 2.8.10. Falsyfikaty
- 2.8.11. Pranie pieniędzy
- 2.9. Rozrachunki międzybankowe
- 2.9.1. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA
- 2.9.2. System rozliczeniowy SORBNET
- * 3. Operacje banków specjalistycznych
- 3.1. Operacje bankowości inwestycyjnej (Rafał Walkiewicz)
- 3.1.1. Usługi brokerskie
- 3.1.2. Doradztwo inwestycyjne
- 3.1.3. Zarządzanie aktywami i funduszami
- 3.1.4. Organizacja finansowania krótkoterminowych niedoborów płynności
- 3.1.5. Organizacja finansowania średnio- i długoterminowego
- 3.1.6. Finansowanie instrumentami hybrydowymi
- 3.1.7. Produkty inżynierii finansowej
- 3.1.8. Usługi na rynku fuzji i przejęć
- 3.1.9. Doradztwo finansowe
- 3.2. Operacje banków hipotecznych (Agnieszka Gąsowska)
- 3.2.1. Czynności banku hipotecznego
- 3.2.2. Nadzór nad bankami hipotecznymi
- 3.2.3. Zalety i wady zasady specjalizacji banków hipotecznych
- * 4. Operacje zagraniczne (Agnieszka Gąsowska)
- 4.1. Międzynarodowy system walutowy
- 4.1.1. Kurs walutowy i wymienialność walut
- 4.1.2. Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa
- 4.1.3. System dewizowy w Polsce
- 4.2. Znaczenie banków w obrocie zagranicznym
- 4.3. Zarządzanie płynnością grup kapitałowych
- 4.4. Zagraniczne operacje rozliczeniowe
- 4.4.1. Polecenie wypłaty
- 4.4.2. Czek w obrocie zagranicznym
- 4.4.3. Weksel w obrocie zagranicznym
- 4.4.4. Inkaso dokumentowe
- 4.4.5. Akredytywa
- 4.5. Gwarancje w obrocie zagranicznym
- 4.6. Finansowanie zagranicznych operacji handlowych
- 4.6.1. Finansowanie za pomocą akredytywy
- 4.6.2. Forfaiting
- 4.7. Kredyty walutowe
- 4.8. Rozliczenia wzajemne
- * 5. Operacje bankowości elektronicznej (Rafał Walkiewicz)
- 5.1. eCash
- 5.2. Portale finansowe
- 5.3. eBanking - zdalne usługi bankowe
- 5.4. eLending - pożyczki konsumpcyjne
- 5.5. eBilling - usługi rozliczeniowe w Internecie
- 5.6. Płatności P2P
- 5.7. eBroking - usługi maklerskie w Internecie
- 5.8. Zarządzanie finansami osobistymi - integracja produktów finansowych
- * 6. Sekurytyzacja aktywów (Robert Jagiełło)
- 6.1. Geneza sekurytyzacji aktywów
- 6.2. Pojęcie i definicja sekurytyzacji
- 6.3. Uczestnicy procesu sekurytyzacji
- 6.4. Przebieg procesu sekurytyzacji
- 6.4.1. Metody transferu aktywów
- 6.4.2. Mechanizm sekurytyzacji aktywów
- 6.5. Nowelizacja Ustawy Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r.
- 6.6. Zalety sekurytyzacji
- 6.6.1. Korzyści dla inicjatora procesu sekurytyzacji
- 6.6.2. Korzyści dla banku-organizatora procesu sekurytyzacji
- 6.6.3. Korzyści dla inwestorów
- * Część III
- Bank - organizacja i zarządzanie
- 1. Zarządzanie bankiem (Bohdan Kosiński)
- 1.1. Bank jako organizacja - proces zarządzania
- 1.2. Zasady i systemy zarządzania
- 1.3. Środki działania banku
- 1.3.1. Zarządzanie środkami pieniężnymi
- 1.3.2. Zarządzanie zespołem pracowniczym banku
- 1.3.3. Tworzenie wyposażenia technicznego
- 1.4. Etapy procesu zarządzania
- 1.4.1. Organizowanie działalności banku
- 1.4.2. Organizowanie sieci placówek
- * 2. Ustalanie polityki i planowanie działalności banku (Bohdan Kosiński)
- 2.1. Polityka, strategia i planowanie w procesie zarządzania bankiem
- 2.2. Ocena sytuacji jako podstawa określenia polityki
- 2.3. Analiza obszarowa
- 2.4. Ustalanie strategii banku
- 2.5. Planowanie finansowe
- * 3. Kapitał własny banku (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
- 3.1. Definicja kapitału własnego
- 3.2. Rola kapitału własnego
- 3.3. Regulacyjny kapitał własny
- 3.4. Koszt kapitału własnego
- 3.5. Kształtowanie poziomu i struktury bazy kapitałowej
- * 4. Sprzedaż produktów bankowych (Grażyna Rytelewska)
- 4.1. Marketing w bankowości a specyficzne cechy produktu bankowego
- 4.2. Instrumenty strategii marketingu-mix
- 4.3. Ewolucja bankowych kanałÃ³w dystrybucji
- 4.4. Sprzedaż produktów a zarządzanie jakością w banku
- * 5. Controlling bankowy (Agnieszka Nowak)
- 5.1. Istota controllingu bankowego
- 5.2. Specyfika banku i jej wpływ na controlling
- 5.3. Składniki systemu controllingu
- 5.3.1. Analiza sytuacji finansowej banku
- 5.3.2. Zarządzanie ryzykiem bankowym
- 5.3.3. Planowanie finansowe
- 5.3.4. Ocena efektywności banku
- * 6. Audyting wewnętrzny w systemie zarządzania bankiem komercyjnym (Ireneusz Badowski)
- 6.1. System kontroli wewnętrznej w banku komercyjnym
- 6.2. Kryteria oceny stosowane przez instytucjonalną kontrolę wewnętrzną
- 6.3. Podstawowe zasady kontroli pełnych na podstawie wytycznych
- 6.4. Wewnętrzny informatyczny audyt bankowy
- 6.5. Przemiany jakościowe kontroli wewnętrznej w banku komercyjnym
- 6.6. Poziomy kontroli funkcjonalnej
- 6.7. Przemiany jakościowe funkcjonowania audytu wewnętrznego
- 6.8. Nowe zadania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej
- * 7. Analiza i ocena działalności banku (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
- 7.1. Sprawozdania finansowe
- 7.2. Metody służące ocenie banku
- 7.2.1. Metody oparte na analizie sprawozdań finansowych
- 7.2.2. Metody służące pomiarowi efektywności działania z uwzględnieniem kosztu kapitału własnego
- 7.2.3. Metody służące pomiarowi efektywności operacji
- 7.2.4. Metody pomiaru i racjonalizacji kosztów działania
- 7.3. Ocena banku przez nadzór bankowy
- 7.4. Ratingi i rankingi
- * Część IV
- Ryzyko bankowe
- 1. Ryzyko bankowe (Zofia Zawadzka)
- 1.1. Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje
- 1.2. Przyczyny występowania ryzyka w działalności bankowej
- 1.3. Zarządzanie ryzykiem bankowym
- 1.4. Rozwój koncepcji zarządzania ryzykiem za pomocą wewnętrznych modeli i Value at Risk
- 1.5. Zarządzanie ryzykiem a instrumenty pochodne
- * 2. Indywidualne ryzyko kredytowe (Maciej S. Wiatr)
- 2.1. Pojęcie i klasyfikacja ryzyka kredytowego
- 2.2. Działania i mechanizmy służące redukcji ryzyka kredytowego
- 2.3. Ocena zdolności kredytowej - pojęcie, kryteria i zakres
- 2.3.1. Analiza dyskryminacyjna jako przykład ilościowego modelu oceny ryzyka kredytowego
- 2.3.2. Prezentacja wybranych systemów oceny zdolności kredytowej
- 2.3.3. Ocena ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych dla potrzeb banku
- 2.3.4. Ocena zdolności kredytowej w zakresie kredytów konsumpcyjnych
- 2.4. Limitowanie wysokości kredytu - regulacje nadzorcze i wewnętrzne banku
- 2.5. Tworzenie rezerw celowych
- 2.6. Monitoring kredytowy
- 2.6.1. Istota i funkcje monitoringu kredytowego
- 2.6.2. Zakres i metody monitoringu kredytowego
- 2.6.3. Personalna zdolność kredytowa
- 2.6.4. Ekonomiczna zdolność kredytowa
- 2.6.5. Warunki kredytowania
- 2.6.6. Zabezpieczenia kredytowe
- 2.6.7. Tryb monitorowania
- 2.6.8. Organizacja monitoringu
- 2.6.9. Monitoring umów kredytowych. Sygnały wczesnego ostrzegania
- 2.6.10. Bankowa wywiadownia gospodarcza
- * 3. Ryzyko kredytowe - dla portfela kredytowego (Robert Jagiełło)
- 3.1. Dywersyfikacja jako metoda zarządzania portfelem
- 3.2. Regulacje nadzorcze determinujące kształtowanie portfela kredytowego
- 3.2.1. Współczynnik wypłacalności
- 3.2.2. Normy ustawowej koncentracji kredytowej
- 3.3. Wewnętrzne normy koncentracji kredytowej banku
- 3.4. Metody konstrukcji portfela kredytowego oparte na klasycznej teorii portfelowej
- 3.4.1. Kryterium minimalizacji ryzyka portfelowego
- 3.4.2. Kryterium minimalizacji ryzyka portfela kredytowego dla założonego minimalnego poziomu dochodu
- 3.4.3. Kryterium maksymalizacji współczynnika zmienności (współczynnika Sharpe`a)
- * 4. Ryzyko płynności (Barbara Gruszka)
- 4.1. Płynność a rentowność banku
- 4.2. Ryzyko płynności i jego przyczyny
- 4.3. Zarządzanie płynnością
- 4.3.1. Teoretyczne koncepcje regulowania płynności banku
- 4.3.2. Strategie banków dla zachowania płynności
- 4.3.3. Techniki zachowania płynności
- 4.4. Zarządzanie ryzykiem płynności
- 4.4.1. Identyfikacja i pomiar ryzyka
- 4.4.2. Instrumenty sterowania ryzykiem płynności
- 4.5. Kontrola płynności
- 4.6. Zarządzanie ryzykiem w trudnych uwarunkowaniach
- 4.6.1. Plan awaryjny zachowania płynności
- 4.6.2. Raport o skumulowanych ujemnych przepływach gotówkowych
- 4.7. Mierniki oceny płynności finansowej
- 4.8. Zarządzanie płynnością finansową w polskich bankach
- * 5. Ryzyko stopy procentowej (Zofia Zawadzka)
- 5.1. Pojęcie ryzyka stopy procentowej i przyczyny jego występowania
- 5.2. Metody kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej
- 5.2.1. Metoda luki
- 5.2.2. Metoda badania elastyczności stopy procentowej
- 5.2.3. Modele symulacyjne
- 5.2.4. Analiza okresowa
- 5.3. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
- 5.4. Regulacje ostrożnościowe w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej
- * 6. Ryzyko walutowe (Zofia Zawadzka)
- 6.1. Pojęcie ryzyka walutowego
- 6.2. Czynniki wpływające na kształtowanie kursów walutowych
- 6.3. Kwantyfikacja ryzyka walutowego
- 6.4. Normy nadzorcze w odniesieniu do ryzyka walutowego
- 6.5. Strategie zarządzania ryzykiem walutowym
- * 7. Modelowanie portfela papierów wartościowych (Jerzy Nowakowski, Paweł Niedziółka)
- 7.1. Zarządzanie portfelem papierów wartościowych - wprowadzenie
- 7.2. Akcja jako składnik portfela papierów wartościowych
- 7.3. Dwuelementowy portfel akcyjny
- 7.4. Wieloelementowy portfel akcyjny
- 7.5. Włączenie lokaty pozbawionej ryzyka
- 7.6. Jednowskaźnikowy model Williama Sharpe`a
- 7.7. Capital Asset Pricing Model
- 7.8. Inne strategie konstrukcji portfela papierów wartościowych
- 7.9. Zarządzanie portfelem obligacji
- 7.10. Ocena efektywności oraz standaryzacja wyników zarządzania portfelem
- 7.11. Zarządzanie portfelem papierów wartościowych na zlecenie
- 7.12. Zabezpieczanie wartości portfela papierów wartościowych
- 7.12.1. Zabezpieczanie portfela akcji
- 7.12.2. Zabezpieczanie portfela obligacji
- 7.12.3. Instrumenty pochodne służące zabezpieczaniu portfela papierów wartościowych lub pojedynczych papierów wartościowych na rynku polskim
- * 8. Instrumenty pochodne (Piotr Zawadzki)
- 8.1. Forward
- 8.1.1. Forward walutowy
- 8.1.2. Forward stóp procentowych
- 8.2. Swap procentowy (odsetkowy)
- 8.3. Future
- 8.3.1. Organizacja giełdowego terminowego rynku future
- 8.3.2. Przykład hedgingu ryzyka walutowego przeprowadzonego za pomocą rynku future
- 8.4. Opcje
- 8.4.1. Podstawowe zasady
- 8.4.2. Zyski i straty w operacjach opcyjnych
- 8.4.3. Wycena opcji
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)
Czytelnia nr 16
Plac Inwalidów 3
ul. gen. Józefa Zajączka 8
Sygnatura: 336
Numer inw.: 20597
Dostępność: tylko na miejscu